计量经济学的时间序列数据

实际上对于这一部分，可以参照《Time Series Analysis》部分的内容，如基础部分的 ARIMA(p,d,q)模型、ARCH & GARCH、单位根 & 协整、误差修正模型。

但是在实际学习过程中，计量经济学对于时间序列分析部分的内容增加：ADL(p,q)、Granger因果检验、VAR 等部分的内容，这部分主要补充后面增加的内容，前述基础详见：

插个题外话

之前趁着本科某年双十一冲动买下了一本《多元时间序列分析及金融应用 - R语言》（Multivariate Time Series Analysis with R and Financial Applications），看作者 Tsay 我觉得这本书应该价值很高，结果买回来后一直也没有看。

因为当时看不懂。

直到我敲下这篇 Blog 后，看到 VAR 以及时间序列方面，我才想起来我有这本书。

强推这本书，它是从简单时间序列分析到多元时间序列分析 VAR 下的一本很好的应用过渡书。

  • PDF：http://nuir.nkumbauniversity.ac.ug/bitstream/handle/20.500.12383/1228/Multivariate%20Time%20Series%20Analysis_%20With%20R%20and%20Financial%20Applications%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf

ADL(p,q) ＆ Granger Casual Test

VAR：Vector Autoregressive Regression