Financial Derivatives

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数理金融学初步 / 资产定价 An Introduction to Mathematical Finance / Asset Pricing

• 推荐学习学年：大二下学期
• 推荐先修课程：概率论、金融市场学、公司理财、投资学、国际金融学
• Textbooks：
  • Fundamentals of Futures and Options Markets - John Hull 《期权与期货市场基本原理》
  • 光华博士课程：现代金融理论与实证专题一——资产定价理论
  • FRM《1 Foundations of Risk Managements》

金融衍生工具 / 金融定价分析 Financial Derivatives

• 推荐学习学年：大三上学期
• 推荐先修课程：随机过程、微分方程、数理金融学初步
• Textbooks：
  • Options, Futures and Other Derivatives - John Hull 《期权、期货及其他衍生产品》
    • PDF: https://accelerator086.github.io/accelerator086-Blogs-Books/Options,%20Futures%20and%20Other%20Derivatives%20-%209th%20Edition.pdf
  • An Elementary Introduction to Mathematical Finance - Sheldon M. Ross 《数理金融学初步》
    • PDF: https://accelerator086.github.io/accelerator086-Blogs-Books/An%20Elementary%20Introduction%20to%20Mathematical%20Finance.pdf
  • The Mathematics of Finance: Modeling and Hedging - Joseph Stampfli 《金融数学》斯塔夫里
  • 《金融工程原理及应用》 - 余湄 对外经济贸易大学出版社
    • 这本书的作用在于，当你看不懂Hull那本书怀疑为什么大家都在推崇的时候，看一下这本书，之后就会真切实感地体会到：原来Hull那本书确实是神书。
    • 2022.11.05 更新： 收回前述一般的话，这本书从第九章开始至最后，内容将本书提升到了一个本不属于它的高度，据说这部分由第二作者编写，写得非常出彩。
  • FRM《3 Financial Markets and Products》
  • FRM《4 Valuation and Risk Models》
• Additional：
  • Mathematics For Finance: An Introduction to Financial Engineering - Marek Capinski, Tomasz Zastawniak 《金融数学 - 金融工程引论》
    • PDF: https://accelerator086.github.io/accelerator086-Blogs-Books/Mathematics%20for%20Finance%20-%20An%20Introduction%20to%20Financial%20Engineering.pdf
  • Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, Models and Applications - Ansgar Steland 《金融统计与数理金融 - 方法、模型及应用》
  • Introduction to the Mathematics of Finance - R. J. Williams 《数理金融学引论》
    • Official Website
  • Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance - Paul Wilmott
• 课堂笔记： 金融定价分析

金融随机分析 Stochastic Analysis in Finance

• 推荐学习学年：大三下学期或大四
• 推荐先修课程：金融衍生工具、实变函数，数据挖掘与机器学习
• Textbooks：
  • Stochastic Calculus for Finance Ⅰ&Ⅱ - Steven Shreve
    • Steven Shreve 个人主页：https://www.math.cmu.edu/users/shreve/
  • Paul Wilmott on Quantitative Finance - Paul Wilmott
    • PDF: https://accelerator086.github.io/accelerator086-Blogs-Books/Paul%20Wilmott%20on%20Quantitative%20Finance%20-%20Paul%20Wilmott.pdf
  • Mathematical Models of Financial Derivatives - Yue-Kuen Kwok
    • PDF: https://accelerator086.github.io/accelerator086-Blogs-Books/Mathematical%20Models%20of%20Financial%20Derivatives%20-%20Yue%20Kuen%20Kwok.pdf
  • Introduction to Mathematical Finance Discrete Time Models - Stanley R. Pliska
• Additional：
  • Dynamic Asset Pricing Theory - Darrell Duffie 《动态资产价格理论》
  • 《金融计量学》 - 姜近勇、潘冠中