Time Series Analysis

教学课本

• 《时间序列分析——基于R》王燕，中国人民大学出版社
  • 由于课本太难以评价了 so ……
  • PDF: 时间序列分析——基于R.pdf
• 《时间序列分析及应用-R语言》(Time Series Analysis with Applications in R) Jonathan D.Cryer, Kung-Sik Chan
  • 这本书 并不太推荐 作为主课本学习，但可以作为辅助性参考书
  • PDF - Chinese: 时间序列分析及应用-R语言.pdf
• 《金融时间序列分析》(Analysis of Financial Time Series) Tsay
  • 详见 Quantitative Financial Time Series
  • PDF - English: Analysis of Financial Time Series.pdf
• 《金融数据分析导论：基于R语言》（An Introduction to Analysis of Financial Data With R）Tsay
  • 强烈推荐 作为主要课本学习时间序列分析及基本金融时间数据分析知识
  • PDF - English： An Introduction to Analysis of Financial Data with R.pdf
  • PDF - Chinese：金融数据分析导论：基于R语言.pdf
• 《R语言实战》Chapter 15

网络笔记：

• 《时间序列分析——基于R》王燕，读书笔记
  • 这门课需要先修数理统计学，和计量经济学结合比较紧密，应用可以看到 Tsay 金融时间序列分析 写的那样很广泛，但对基础部分的讲解还是有点懵。
• 刘岩 – 武大金融 - 本科 - 时间序列

《时间序列分析——基于R》R codes：

• Chapter 1 ：Introduction
  • 时间序列分析介绍、R 介绍
• Chapter 2 ：时间序列分析预处理
  • R codes： Chapter 2
  • 平稳时间序列、时间序列图、自相关图、偏自相关图、纯随机性检验（白噪声检验）
• Chapter 3 ：平稳时间序列分析
  • R codes： Chapter 3
  • 差分运算、延迟算子、线性差分方程
  • ARMA(p,q) 模型、平稳时间序列建模与预测
• Chapter 4 ：非平稳时间序列的确定性分析
  • R codes： Chapter 4
  • 时间序列的分解
  • 确定性因素分解：趋势效应、季节效应；综合分析
• Chapter 5 ：非平稳时间序列的随机分析
  • R codes： Chapter 5
  • 差分运算
  • ARIMA(p,d,q) 模型
  • 残差自回归模型
  • 异方差的性质、方差齐性变换
  • 条件异方差模型：ARCH(q) 模型、GARCH(p,q) 模型
• Chapter 6 ：多元时间序列分析
  • R codes： Chapter 6
  • 平稳多元序列建模
  • 虚假回归
  • 单位根检验、单整 & 协整
  • 误差修正模型